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  1. 中信期貨-權益策略周報(期權):利空出盡,關注反彈信號-221029

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    日期:2022-10-29 19:17:53 研報出處:中信期貨
    研報欄目:期權研究 姜沁,康遵禹  (PDF) 14 頁 932 KB 分享者:dds****47
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    研究報告內容
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      策略推薦:關注企穩信號

      股指方面,9月至10月大部分時間我們建議謀定而后動,擔憂因素在于外部風險(美元、美債、陸股通)、經濟乏力(出口滑坡、三季報承壓),底部震蕩環境下,存在更好買點的可能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】而進入11月,存在利空出盡而催生反彈的可能,一方面,美聯儲官員表態轉鴿,美國地產市場回落以及核心企業Q3業績不及預期催生政策轉向預期,美債上行對于A股估值壓制有望減弱,另一方面,財報季披露進入尾聲,EPS下修的不確定擔憂基本計價,進入業績空窗期之后,與經濟緊密聯動的細分方向下跌動能將放緩。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)同時指標維度,當前顯示大盤止跌信號更強,其一,10月28日50/300期貨增倉少于500/1000,其二,50etf期權、300指數期權成交額PCR/成交量PCR指標更高,暗示抄底情緒更強,待周一悲觀情緒釋放之后,低位布局時間將到來,建議本周由守轉攻。

      期權方面,上周權益市場寬幅調整,節前最后一個交易日滬指跌至五月以來新低,來到2915點位。期權市場在上周全品種深虛認購期權的成交量有所提升,我們推測在市場波動較大的情況下,有部分個人投資者入場,且傾向于買入單腿期權進行方向性博弈。結合滬市50ETF期權、滬市300ETF期權上周成交規模提升,且該品種多空分歧較大,也推測機構投資者上周也在積極入場,利用上述兩個品種進行風險對沖。

      期權波動率周內V型走勢。周二和周五標的跌幅較大,隱含波動率迅速拉升。但是在反復震蕩下行的背景下,隱含波動率的反應逐漸有所收斂。周內波動中樞整體抬升,波動率賣方可適當布局,原因有二:1)根據歷史經驗,新品種上市初期,隱含波動率相對較高,但隨著品種的平穩運行,后續有所下調;2)預計后續市場窄幅震蕩或企穩走高的概率偏強,隱含波動率對應回歸平穩較低位的概率偏強。今年新品種的認沽期權隱含波動率曲面高于認購隱含波動率曲面,顯示期權端對于新品種標的謹慎偏悲觀的情緒。而50ETF期權隱含波動率曲面認購高于認沽,市場或對藍籌轉機格外關注。

      風險因子:1)疫情反復;

      策略回顧:周度與日度策略均以備兌防御為主,表現平穩

      上周權益市場寬幅調整,節前最后一個交易日滬指跌至五月以來新低,來到2915點位。期權波動率周內V型走勢。上周,周度策略以備兌防御為主,平均收益率為0.49%,日度策略在防御策略中輔以做空波動率,平均收益率為-0.07%。

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