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  1. 銀河證券-融資融券市場月報(221021):兩融標的擴容,助力證券市場發展-221026

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    日期:2022-10-28 18:29:02 研報出處:銀河證券
    研報欄目:融資融券 馬普凡,吳俊鵬  (PDF) 24 頁 4,082 KB 分享者:ka***2
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    研究報告內容
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      重點關注:兩融標的進一步擴容,助力證券市場發展

      10月21日,上交所公告,將主板標的股票數量由現有的800只擴大到1000只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】深交所同時公告,將深市注冊制股票以外的標的股票數量由現有800只擴大到1200只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)上述調整均從2022年10月24日起實施。滬深交易所表示,融資融券業務已穩定發展較長時間,擴大兩融股票池,有助于股票市場的價格發現功能和流動性的提升。由于大盤股票大多已經進入兩融股票標的,同時注冊制的科創板、創業板均為兩融標的股票,因此新增的標的多為主板中小市值股票。按照10月24日收盤價計算,新增股票平均市值為76億元,大部分股票分布在30~100億市值的區間之內;新增股票最多的行業為電力設備、機械設備、化工、電子等上市公司較多的制造業行業。

      配對交易策略表現:凈值相對穩定,有效實現絕對收益

      上月定期報告提供了在券源充足、且融券費率較為合理的金融地產板塊構建配對交易的邏輯和方法。配對交易的主要邏輯基于金融地產板塊公司業務持續性、穩定性和公司間差異性,使用最新基本面指標與N個月的動量指標PCA處理后進行層次聚類分析,再從聚類的結果中挑選出多空兩只股票進行配對交易。使用量化和基本面兩種方式在聚類的結果中挑選多空的股票。自上月月報至本月21日,量化配對和基本面配對的股票組合均取得了正收益。

      兩融市場回顧:規模維持穩定,標的增加有望帶來增長

      截至本月16日,兩融余額為15903億元,其中融資余額為14858億元,融券余額為1045億元;相比上月同期,兩融市場規模有所降低。由于長假影響,9月末大部分交易日呈現較為明顯融資凈償還和融券凈賣出,進入10月份之后,則反過來出現了一段時間融資凈買入和融券凈償還狀態。

      宏觀經濟狀態總結及建議:中期對沖依然是主線

      宏觀經濟持續復蘇,帶來了短期的波動下降,但長期的風險依然存在。通脹持續下行,貨幣政策將維持寬松,繼續關注整個社會的投資意愿和經濟發展的動力及方向。今年以來的市場環境,主要面臨兩大風險,分別來自于海外的通脹及加息和全球政治環境的不確定性,風險確定性高,但在證券市場卻由于參與者的參與意愿,在波動率的體現上來回反復,如典型的7月份和9月份行情。因此,在波動率相對較低時開立對沖頭寸依然是適合于今年的投資方法。

      風險因素:

      歷史數據不能外推,本文僅提供數據統計和以歷史數據測算提供的判斷依據,不代表投資建議。

      

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